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Comment Finalyse peut vous aider
Gestion des risques liés au changement climatique pour les assureurs
Le changement climatique devrait constituer un risque sérieux pour les (ré)assureurs et la société à l'avenir. Sans intervention, les températures moyennes mondiales devraient continuer à augmenter, ainsi que les risques physiques associés. Cela pourrait augmenter les risques de souscription des (ré)assureurs, remettre en question les stratégies commerciales et avoir un impact négatif sur la valeur de marché des actifs. Les régulateurs du monde entier ont fait des avancées significatives en fournissant des orientations aux (ré)assureurs sur la manière de prendre en compte le risque lié au changement climatique.
L'EIOPA a ainsi élargit son domaine de supervision aux risques liés au changement climatiques et demande aux (ré)assureurs d'intégrer ce risque dans leur gouvernance, leur cadre de gestion des risques et leur ORSA. Par ailleurs, les (ré)assureurs doivent effectuer uune analyse des scénarios de changement climatique à court et à long terme. Les (ré)assureurs sont censés effectuer des évaluations de matérialité sur un large éventail de risques climatiques et analyser des scénarios pertinents pour leur portefeuille. L'EIOPA commencera à surveiller l'application de leur avis ORSA à partir d'avril 2023.
De même, la BMA (Bermuda Monetary Authority) attend des (ré)assureurs qu'ils abordent le risque lié au changement climatique dans leur gouvernance, leur cadre de gestion des risques et leur GSSA/CISSA. La BMA commencera à surveiller les progrès réalisés en matière d'orientation au cours de l'année 2023 et le cadre devrait être pleinement adopté à la fin de l'année 2025. La BMA prévoit une mise à jour de l'état de mise en œuvre et au moins une analyse de l'exposition au risque climatique dans l'ORSA de fin 2022, avec des progrès continus dans l'analyse de scénarios jusqu'en 2025.
Comment Finalyse relève-t-il vos défis?
La gouvernance:
Intégration des risques liés au changement climatique dans l'ORSA, la gouvernance et les systèmes de gestion des risques.
Identification des risques:
Identification d'une série d'exposition aux risques liés au changement climatique et évaluation de la matérialité de votre portefeuille.
Cartographie des risques:
Mise en correspondance des risques identifiés comme étant liés au changement climatique avec les catégories de risques prudentiels traditionnels pour les (ré)assureurs.
Définition du scénario:
Définition de scénarios climatiques pertinents pour l'ORSA, en exploitant les ressources en ligne référencées par l'EIOPA (par exemple, le NGFS et le GIEC).
Modélisation des risques:
Modélisation des risques pour vos scénarios, en traduisant les projections climatiques en impacts financiers et de souscription.
Approche ORSA:
Définir l'approche de modélisation pour les scénarios ORSA, par exemple les tests de résistance du bilan par rapport aux projections à court ou long terme.
Comment cela fonctionne en pratique?
Cadre de gestion des risques liés au changement climatique :
Cartographie des risques liés au changement climatique :
Caractéristiques principales
- Bénéficier de l’expérience et de l'expertise de Finalyse dans le domaine de la gestion des risques pour les assureurs.
- Développer un cadre de gestion des risques qui intègre les risques liés au changement climatique dans votre gouvernance, votre système de gestion des risques et votre ORSA.
- Être accompagné afin de se conformer à la charge réglementaire toujours croissante et à s'aligner sur les pratiques du marché.
Nos experts en la matière
Yannis est un actuaire qualifié avec une expérience dans la gestion des risques, la modélisation actuarielle et la gestion du capital au sein d’assureurs. Il a acquis une connaissance approfondie du secteur de l'assurance grâce à l'exercice de fonctions clés telles que CRO et responsable de la fonction actuarielle. Il est un expert dans les domaines de Solvabilité II, de l’appétence pour le risque, de valorisation et de gestion de bilan et des modèles de projection ORSA.
Romain Laplaze est ingénieur financier et actuaire, doté d’une expérience internationale de 10 ans en banque d'investissement, assurance, réassurance, conseil et audit. Son principal domaine d'expertise est l'actuariat et les risques. Il a acquis une excellente compréhension de la tarification des annuités variables, de Solvabilité II et des méthodes de provisionnement pour les activités de réassurance vie et santé.
Frans Kuys est un actuaire qualifié et un gestionnaire de risques financiers doté d'une expérience internationale étendue. Il a travaillé dans un large éventail de domaines dans l'industrie actuarielle. Il a acquis des connaissances approfondies dans les secteurs des pensions et des assurances, et a plus de 13 ans d'expérience dans la modélisation actuarielle, le reporting financier, la gestion des risques, la modélisation actif-passif (ALM) et le conseil en investissement. Frans est membre de la Task Force de Finalyse sur la gestion des risques liés au changement climatique.