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Comment Finalyse peut vous aider
Gestion des risques liés au changement climatique pour les assureurs
Le changement climatique constitue un risque majeur pour les (ré)assureurs et pour la société en général dans les années à venir.
Si aucune mesure adéquate n’est mise en place, les températures moyennes mondiales devraient continuer à augmenter, de même que les risques physiques qui y sont associés. Face à cette situation, les (ré)assureurs pourraient être confrontés à une augmentation des risques de souscription, ce qui pourrait bouleverser leurs stratégies commerciales mais également impacter négativement la valeur de marché des actifs en portefeuille.
D’autre part, les régulateurs internationaux ont réalisé des avancées significatives en proposant des orientations aux (ré)assureurs sur la manière de prendre en compte les risques lié au changement climatique.
Ainsi, l'EIOPA a étendu son champ de supervision pour inclure les risques liés au changement climatique, exhortant les (ré)assureurs à intégrer ces risques dans leur gouvernance, leur cadre de gestion des risques et leur dispositif ORSA. De plus, les (ré)assureurs sont tenus d’effectuer des analyses de scénarios relatifs au changement climatique à court et long terme. Dans cette optique, ils doivent mener des évaluations de matérialité sur un large éventail de risques climatiques et cibler des scénarios pertinents en lien avec leur portefeuille.
Depuis avril 2023, l'EIOPA commence à contrôler l'application de ces dispositifs ORSA.
De manière similaire, la BMA (Bermuda Monetary Authority) souhaite que les (ré)assureurs prennent en compte le risque lié au changement climatique dans leur gouvernance, leur cadre de gestion des risques et leur GSSA/CISSA. La BMA commencera à suivre l’avancée des travaux réalisés au cours de l'année 2023 et le cadre réglementaire devrait être pleinement adopté d’ici fin 2025. En pratique, la BMA prévoit une mise à jour de l'état de mise en œuvre et au minimum une analyse de l'exposition au risque climatique dès l'ORSA de 2022, avec des améliorations continues des analyses de scénarios jusqu'en 2025.
Comment Finalyse peut vous aider à relever ces défis ?
Gouvernance :
Intégration des risques liés au changement climatique dans l'ORSA, la gouvernance et les systèmes de gestion des risques.
Identification des risques :
Identification de vos expositions aux risques liés au changement climatique et évaluation de la matérialité de ces risques pour votre portefeuille.
Cartographie des risques :
Mise en correspondance des risques liés au changement climatique avec les catégories de risques prudentiels traditionnels pour les (ré)assureurs.
Définition de scénarios :
Définition de scénarios climatiques pertinents à intégrer pour l'ORSA, notamment en exploitant les ressources en ligne référencées par l'EIOPA (par exemple, le NGFS et le GIEC).
Modélisation des risques :
Modélisation des risques sur vos scénarios, en transposant les projections climatiques en impacts financiers et sur la souscription.
Approche ORSA :
Définition de l’approche de modélisation pour les scénarios ORSA, par exemple les stress test du bilan par rapport aux projections à court ou à long terme.
Comment cela fonctionne-t-il en pratique ?
Cadre de gestion des risques liés au changement climatique
Cartographie des risques liés au changement climatique
Points clés
- Vous bénéficiez de l’expérience et de l'expertise de Finalyse dans le domaine de la gestion des risques pour les assureurs.
- Vous développez et mettez en place un cadre de gestion des risques intégrant les enjeux liés au changement climatique au sein de votre gouvernance, de votre système de gestion des risques et de votre dispositif ORSA.
- Vous êtes accompagnés afin de vous conformer aux exigences réglementaires en constante évolution et vous vous alignez sur les meilleures pratiques du marché.
Nos experts en la matière
Yannis est un actuaire qualifié avec une expérience dans la gestion des risques, la modélisation actuarielle et la gestion du capital au sein d’assureurs. Il a acquis une connaissance approfondie du secteur de l'assurance grâce à l'exercice de fonctions clés telles que CRO et responsable de la fonction actuarielle. Il est un expert dans les domaines de Solvabilité II, de l’appétence pour le risque, de valorisation et de gestion de bilan et des modèles de projection ORSA.
Romain Laplaze est ingénieur financier et actuaire, doté d’une expérience internationale de 10 ans en banque d'investissement, assurance, réassurance, conseil et audit. Son principal domaine d'expertise est l'actuariat et les risques. Il a acquis une excellente compréhension de la tarification des annuités variables, de Solvabilité II et des méthodes de provisionnement pour les activités de réassurance vie et santé.
Frans Kuys est un actuaire qualifié et un gestionnaire de risques financiers doté d'une expérience internationale étendue. Il a travaillé dans un large éventail de domaines dans l'industrie actuarielle. Il a acquis des connaissances approfondies dans les secteurs des pensions et des assurances, et a plus de 13 ans d'expérience dans la modélisation actuarielle, le reporting financier, la gestion des risques, la modélisation actif-passif (ALM) et le conseil en investissement. Frans est membre de la Task Force de Finalyse sur la gestion des risques liés au changement climatique.