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Validation de modèles

Vos modèles de risque sont-ils adéquats et conformes aux contraintes réglementaires? Que dit votre régulateur ?
Conçu pour garantir la fiabilité et la conformité méthodologique de vos modèles de risque.

Le service de Validation de Modèles de Finalyse détermine si les modèles qui soutiennent vos décisions ainsi que le cadre de surveillance qui assure leur fiabilité sont méthodologiquement solides et conformes aux réglementations pertinentes telles que Bâle III ou vos normes internes.

De plus, ce service vous fournit un comparatif avec les meilleures pratiques et les standards de marché. Le rapport de validation résultant vous donne une évaluation indépendante et détaillée de vos modèles et de l'infrastructure associée. Il identifie les points forts et faibles des modèles, leur adaptation à votre environnement et les actions d'amélioration à entreprendre éventuellement .

Vous bénéficierez de l’expertise de Finalyse, qui compte plus d'une centaine de projets réussis en matière d'analyse de conformité réglementaire et interne, d'analyse qualitative et quantitative de modèles IRB & IFRS9 (y compris les modèles de score d’octroi, les paramètres PD, LGD, EAD/CCF), modèles de risque de taux d'intérêt, de risque de marché (FRTB, VaR, stress testing), de fraude, de Machine Learning et bien d'autres.

Comment Finalyse peut vous aider à relever ces défis ?

Identification des principales faiblesses des modèles et des possibilités d'amélioration

Identification des écarts par rapport aux exigences réglementaires/internes, ainsi que des documents standards prêts à l'emploi à l’attention des régulateurs et/ou de l'audit interne

 Intégration dans la gestion du risque de modèle

Comparaison avec les meilleures pratiques du marché

Intégration des modèles de la banque dans l’écosystème des modèles de l'industrie

Processus complet de validation, de la définition de l'objectif du modèle à son usage final

Nous répondons à toutes vos questions !
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Caractéristiques principales

  1. Notre service "Validation de Modèles" vous propose une validation indépendante de vos modèles de risque afin de garantir leur solidité méthodologique ainsi que leur conformité aux réglementations et à vos normes internes.
  2. Nous vous délivrons un rapport de validation complet ainsi qu'une évaluation indépendante de vos modèles et les aspects de leur mise en œuvre (les données, les informations technologiques etc.). Comme livrable final, nous vous fournirons un "Rapport de validation" statuant sur les points forts et faibles de vos modèles et de leur implémentation (données, IT, etc.).
ZALÁN MÁTYÁS
Consultant Principal - Model Validation de Modèle / Expert de l’Outil de Modélisation de Risque de Crédit

Zalán occupe le poste de consultant principal en risque de crédit au sein de Finalyse. Il apporte ainsi sa riche expérience dans le développement et la validation de modèles statistiques de risque de crédit. Depuis son arrivée chez Finalyse, Zalán a piloté avec succès la validation de nombreux modèles IRB PD/LGD/EAD et IFRS 9, tout en contribuant à la mise en place de l'outil de reporting de validation de la BCE de Finalyse. Il a également achevé le développement de diverses cartographies de score d'application ou comportementales ainsi que le développement de modèles IRB PD/LGD. Il a en outres conçu et mis en œuvre l'outil de modélisation du risque de crédit de Finalyse. Zalán est titulaire de la certification PRMIA (Professional Risk Manager).

CHRISTOPHE CAERS
Consultant Senior – Expert en Risques Climatiques

Christophe Caers est un consultant expérimenté basé à Finalyse Bruxelles, ayant une expérience variée dans le développement et la validation de modèles. Il a réalisé la validation complète de plusieurs modèles IFRS 9 pour des banques opérant au Moyen-Orient. Christophe a également mené plusieurs exercices de validation initiale sur des modèles IRB au sein d'une grande banque belge. Il est titulaire de la certification Financial Risk Manager (FRM).