A fresh take on risk and valuation

Résultats des stress-tests climatiques 2023 de l’ACPR​

Résumé

Les enjeux liés au changement climatique sont considérables pour le secteur financier qui doit faire face à une montée importante des risques financiers liés au réchauffement climatique, et jouer un rôle déterminant dans la transition vers une économie bas carbone.

Dans ce contexte, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a conduit un premier exercice pilote de stress-test climatique en 2020-2021, concluant à une exposition « modérée » des banques et des assurances françaises aux risques liés au changement climatique.

L'ACPR a ensuite réalisé un second exercice climatique en 2023, en restreignant son périmètre au secteur de l'assurance. Cet exercice, couvrant 90% du bilan assurantiel français, a permis d’explorer de nouvelles dimensions dans les évaluations du risque climatique via l’étude de l’impact d’hypothèses extrêmes mais plausibles sur le court terme et le long terme.

Découvrez dans cet article :

  • Un descriptif des scénarios élaborés par l’ACPR dans le cadre de ces nouveaux stress-tests climatiques
  • L’impact des risques climatiques sur la solvabilité des assureurs à court terme
  • L’impact du risque de transition climatique sur le portefeuille d’investissement des compagnies d’assurance, à court et long terme
  • L’impact des catastrophes naturelles sur les résultats techniques
  • Les enseignements et limites liés à la réalisation

 

 

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